Previamente nos aseguramos de seleccionar la vista de archivos a nivel de Android (1) para luego desplegar la carpeta app (2) y ubicamos la carpeta res (3).
Sobre la carpeta res pulsamos clic derecho, New y seleccionamos Android Resource File
Le damos un nombre a nuestro archivo (1), nos aseguramos que el tipo de recurso (2) sea Values y damos en OK (3)
Finalmente abrimos el archivo de recursos, creamos la etiqueta <string-array>, le damos un nombre y agregamos tantos ítem como deseemos.
Aquí te dejo el código para que crees tu array de strings.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string-array name="nameArray">
<item>bla</item>
<item>ble</item>
<item>bli</item>
<item>blo</item>
<item>blu</item>
</string-array>
</resources>